Ēka filharmonijas tika uzcelta 1957. gadā, pretī galvenajai ieejai parkā "Lipīgas", Katedrāles laukumā. Atrašanās vieta šīs ēkas tika izvēlēta nejauši.

Saratova komersants G. V. Очкин 1887. gada Jaunums-Katedrāles laukumā uzcēla koka ēku cirka, bet ar laiku, jo nav spējuši izturēt konkurenci no brāļiem Никитиных (dibinātājiem krievijas cirka), pārbūvēja telpu koncertzāle un nosauca to par "Renesanse". Īpašumtiesības tirgoņa ļāva sarīkot blakus zāli, dārzs, lai гуляния publikas un atvērt restorāns ar lielu skatuvi, lai patīkami pavadīt laiku vasaras periodā. Baumas par увеселительном iestādē Очкина izplatījās pa visu Krieviju. Rakstnieki un žurnālisti tā laika spilgti aprakstīja saratova iestāde ar kori, шансонетными певицами, mūziku, stāstītājiem un куплетистами.

1904. gadā dēls dibinātājs, Kungs.Dz.Очкин, ir izstrādāts jauna ēka, operas nams, kas atrodas blakus "itālijā renesanses laikā" stilā эклектики projektējis slavens arhitekts. Lielā akmens mājā ar трехъярусным zāli deviņi simti vietas, lieliska akustika un labu skatuves notika operas uzvedumi. Jaunā opera "Renesanse" tajā laikā bija populārākais Saratovas. 1920. gadā teātris nodega, un tās drupas līdz 1934. gadam atradās klubs NKVD.

No 1952. līdz 1957. gadā uz bijušo domīnijām Очкиных veidota filharmonijas ēka, atrodas iepriekš luteriskās baznīcas ielā Starpība pretī konservatorijas (tagad šajā vietā ir vērts korpuss Lauksaimniecības universitātē). 2001. gadā filharmonijas bija dots nosaukums slavenā komponista Alfrēda Шнитке.

Pēdējo pusgadsimtu filharmonijas pārtapusi galvenais kultūras centrs pilsētā. Šeit notiek lieli festivāli un regulāri koncerti simfoniskā orķestra koncerts.