Sākotnēji uz vietas pils Ажуда bija koka ēka, kas būvēta karalisko ģimeni, kura nolēma pārvākties uz šejieni pēc tam, kad zemestrīce 1755. gadā. Šī ēka vēl sauca par "Karaliskā būda" vai "Koka pils". Ugunsgrēks iznīcināja viņa 1795. gadā, un tā vietā tika uzcelts mūra pils.

Ēka sāka norisināties arhitekta vadībā Manuela Ситано de Суза, kas plānoja darīt to stilu, kas vēlā baroka - rokoko. Nedaudz vēlāk būvniecību turpināja arhitekti Hosē da Costa un Francisco Xavier Fabri, bet ēka jau norisinājās stila celtnēm. Celtniecība turpinājās līdz pat 1807. gada un netika pabeigta. Pils iekaroja Napoleona karaspēks, bet karaliskā ģimene bija spiesta atstāt Portugāli un patverties Brazīlijā. Celtniecība turpinājās lēni, vietām pārtraukta, izskatu pils mainījies prātā to, ka katrā projekta posmā bija vēl viens arhitekts. 1826. gadā pils atkal kļuva par karaļa rezidenci. 1910. pils tika slēgta pēc tam, kad Republikas proklamēšanas, un ir atvērta jau kā muzeja 1968. gadā.

Muzejā ir lieliska kolekcija mākslas, sākot ar XV un beidzot ar XX gadsimtu. Zāles pils rotāti ar mēbelēm stilā Ludviķim XV, gobelēniem un statujas. Pilī ir daudz ekstravagants priekšmetu dekoratīvās mākslas. Tas ļauj luksusa bija rezultāts vēl nebijušu bagātības XVIII gadsimtā, kad pirmo reizi Brazīlijā bija vaļā dimantu. Pārsteidz ar savu krāšņumu, Ziemas dārzs, Deju zāle, istaba Vēstnieku, kā arī Deju un Troņa zāles.

Līdz šim Pils izmantota valdību Portugālē, lai veiktu oficiālu ceremoniju.